Backtesting Trading กลยุทธ์ ฟรี

ภาพรวมเว็บไซต์การศึกษาฟรีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมได้โดยใช้การทดสอบย้อนหลังโดยทั่วไปแล้วมันเป็นการยากที่จะเอาชนะตลาดได้อย่างต่อเนื่องและคุณควรจะไม่เชื่อในสิ่งที่บอกให้คุณมิฉะนั้นไซต์นี้อนุญาตให้คุณ backtest บางกลยุทธ์ทางเทคนิคทั่วไปเพื่อดูว่าพวกเขาจะได้ดำเนินการกับตลาดและช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสำหรับหุ้นที่ตรงกับเกณฑ์การค้าของคุณกลยุทธ์ที่ backtest ดีแน่นอนไม่รับประกันความสำเร็จก้าวไปข้างหน้า แต่อาจมีความเป็นไปได้สูงในการดำเนินงานดี การทำ Backtesting ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสภาวะตลาดที่กลยุทธ์บางอย่างจะทำงานได้ดีตัวอย่างเช่นหากคุณมั่นใจว่าตลาดจะอยู่ในขอบเขตที่ไกลออกไปคุณสามารถดูว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดประเภทนี้ backtesting ในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่มีช่วง จำกัด และเห็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด Backtesting เขายัง lps คุณเห็นว่าพารามิเตอร์ยุทธศาสตร์ใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นการหยุดการขาดทุนมากกว่า 10 ครั้งมี 5 ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไม่เกิน 10 ครั้งดังนั้นการทำ backtesting จึงเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันอนาคตได้ บางสิ่งที่น่าสนใจที่คุณอาจค้นพบการรวมกันของการซื้อขายที่ใช้งานและ commisions สามารถเช็ดคุณออกแม้ว่าคุณจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีของการชนะการค้าขายหยุดการจับกุมแน่นมากสามารถร้ายแรงทำกำไรระยะยาวของคุณและไม่ลด drawdown เท่าที่คุณอาจคาดหวัง กลยุทธ์ที่คุณคิดว่าน่าจะดีที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่องการเลือก Single Stock Backtesting เลือกหุ้นที่คุณต้องการทำ backtest กลยุทธ์ทางเทคนิคของคุณ on. Starting Capital จำนวนเงินที่คุณเริ่มต้นด้วย Stoploss Point ที่คุณต้องการได้รับจากตำแหน่งย้าย การหยุดพักปกติหมายความว่าคุณจะออกจากตำแหน่งหากหุ้นตกอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ด้านล่างซึ่งคุณซื้อมา หยุดสมมติว่าคุณซื้อหุ้นที่ 10 และใส่ในท้าย 10 หยุดหากหุ้นตก 10 โดยไม่เคยไปสูงกว่าคุณจะขายที่ 9 แต่ถ้าหุ้นขึ้นไป 15 แล้วลง 10 เพื่อ 13 5 คุณจะขาย ที่ 13 5 และล็อคผลกำไรบางส่วนกำหนดเป้าหมายขายเมื่อหุ้นของคุณมีอัตราร้อยละที่แน่นอนสามารถปิดได้โดยการเลือก Don t ใช้ Target. Start วันที่สิ้นสุดวันที่เลือกวันที่ในอดีตที่คุณต้องการทดสอบสัญญาณ strategy. Signals ตัวอย่างเช่นกากบาทสีทองซื้อเมื่อ sma เฉลี่ย 50 วันเคลื่อนที่ง่ายข้าม sma 200 วันและขายเมื่อ 50 วันข้ามด้านล่าง 200 วันตายข้ามลิงก์ต่อไปนี้อธิบายบาง ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เป็นที่นิยม Get กราฟการค้ารับธุรกิจการค้าจะแสดงธุรกิจการค้าที่คุณจะได้ทำถ้าคุณย้อนเวลากลับไปพร้อมสรุปประสิทธิภาพรวมการทดสอบทางสถิติทดสอบเพื่อดูว่าผลตอบแทนรายวันโดยเฉลี่ยของกลยุทธ์เท่ากับหรือไม่ เสื้อ เขาเฉลี่ยผลตอบแทนรายวันของ SP 500 หรือเช่นเดียวกับผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของการซื้อและถือครองในช่วงเวลาที่เราต้องการทราบวิธีการที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะปฏิเสธว่าผลตอบแทนทั้งสองจะเหมือนกันสูงกว่าความเชื่อมั่นมากขึ้นแน่ใจว่าคุณ อาจเป็นไปได้ว่ากลยุทธ์ของคุณแย่กว่า SP 500 หรือซื้อและถือกราฟจะแปลงมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอตลอดช่วงเวลาโดยมีข้อมูลสรุปที่สรุปได้จากประสิทธิภาพการทำงานนี้ PortTester Beta สำหรับการทำ backtesting กลยุทธ์ที่คุณจะใช้กับ พอร์ตการลงทุนเป็นหุ้นถึงเทคนิคของคุณซื้อและขายสัญญาณในกล่องข้อความแรกใส่ tickers สำหรับตะกร้าของหุ้นที่คุณต้องการ backtest กลยุทธ์ทางเทคนิคของคุณในการป้อนแต่ละ ticker คั่นด้วยช่องว่างหุ้นปัจจุบันมีรวม 30 dow หุ้น AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM เมื่อต้องการรวม 30 ในการทดสอบย้อนหลังทั้งหมดให้พิมพ์ DJIA ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นเป้าหมายจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ นี่คือจำนวนหุ้นที่คุณต้องการมีตำแหน่งและไม่มีเลยตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่เปิด 2 ตำแหน่งเมื่อ backtester พบสัญญาณซื้อในสต็อคที่คุณใส่ไว้ในตะกร้าให้พูดว่า GE จะถือว่า GE ซื้อตอนนี้จะมองหาหุ้นอีก 1 หุ้นที่จะซื้อเมื่อมีสัญญาณซื้อ BAC กล่าวขณะนี้คุณมีพอร์ตการลงทุน 2 ตำแหน่ง GE และ BAC และ backtester จะไม่ซื้ออีกจนกว่าสัญญาณขายจะขายได้ ของหุ้นพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายอาจมีหุ้นตั้งแต่ 10 ขึ้นไป แต่ต้องใช้พลังการประมวลผลมากในการทำ backtest ดังนั้นพอร์ทโฟลิโอเล็ก ๆ เช่นค่าเริ่มต้นของ 5 ตำแหน่งที่เปิดไว้จะพอเพียงเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ Note, สำหรับนักลงทุนที่มีจำนวนน้อยทุนกล่าวว่า 10,000 มันมีราคาแพงในการค้าจำนวนมากตำแหน่งที่มี 20 ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกิจการค้าการเดินทางรอบ ETFs เป็นวิธีที่ถูกเพื่อให้ได้ความหลากหลายเริ่มต้นทุนจำนวนเงินที่คุณเริ่มต้นด้วยการต่อรองคณะกรรมการจำนวนเงินที่คุณ จ่าย TDAmeritrade, SO GO, ScottTrade ฯลฯ เพื่อการค้า stock. Position Sizing นี่คือวิธีที่คุณตัดสินใจที่จะกระทำจำนวนหนึ่งของเงินให้กับแต่ละหุ้นในผลงานของคุณขณะนี้มีเพียงหนึ่งตัวเลือกการจัดสรรเงินสดเท่ากับสามารถใช้ได้ซึ่งหมายความว่าถ้าฉันมี 10,000 และฉันต้องการที่จะใส่ 2 ตำแหน่งฉันจะใส่ 5000 ในแต่ละคณะกรรมการน้อยลงในคำอื่น ๆ เงินสดจะแบ่งเท่า ๆ กันไปยังตำแหน่งใหม่จนกว่าฉันจะไปถึง n จำนวนเป้าหมายของฉันเปิดตำแหน่งตัวเลือกอื่น ๆ ที่จะมาจะเท่ากับจำนวนหุ้นและความผันผวนตามตำแหน่งขนาด กฎที่จุดที่คุณต้องการได้รับออกจากตำแหน่งย้ายกับคุณสมมติว่าคุณซื้อหุ้นที่ 10 และใส่ในท้าย 10 หยุดถ้าหุ้นตก 10 โดยไม่ต้องไปสูงกว่าคุณจะขายที่ 9 แต่ถ้า หุ้นจะขึ้นไป 15 แล้วลง 10 เพื่อ 13 5 คุณจะขายที่ 13 5 และล็อคในบางส่วนของกำไรเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่เลือกวันที่ทางประวัติศาสตร์ระหว่างที่คุณต้องการทดสอบกลยุทธ์ backtester จะเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้น วันที่ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ a d จะค้นหาผ่านหุ้นที่คุณเลือกจนกว่าจะปรับสัญญาณซื้อหากไม่มีสัญญาณซื้อในวันแรก backtester จะย้ายไปที่วันถัดไปและค้นหาข้อมูลทั้งหมดในตะกร้าจนกว่าจะมีสัญญาณซื้อที่พบ เมื่อซื้อหุ้นแล้ว backtester จะมองหาการขายหุ้นนั้นเมื่อมีการขายหุ้นและยังคงมองหาการซื้อหุ้นจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ เปิดตำแหน่งในขณะเดียวกันก็จะขายตำแหน่งใด ๆ ที่มีอยู่ถ้าสัญญาณขายเกิดขึ้นมูลค่าของพอร์ตการลงทุนจะถูกคำนวณทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดวันที่ Signal Signals เกี่ยวข้องกับนํ้าหรือความสัมพันธ์ระหว่างราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคตัวอย่างเช่นทอง ข้ามเมื่อซื้อ SMA เฉลี่ย 50 วันขึ้นไปข้างต้น sma 200 วันและขายได้เมื่อ 50 วันข้ามด้านล่าง 200 วันตาย cross. Get Trades กราฟรับธุรกิจการค้าอย่างแท้จริงจะแสดงให้คุณเห็นการค้า คุณจะได้ทำหากคุณย้อนกลับไปในเวลาที่มีการสรุปผลการดำเนินงานรวมกราฟแปลงมูลค่าของพอร์ทโฟลิโอในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ พร้อมด้วยสรุปผลการดำเนินงานข้อสังเกตคำแถลงการณ์ไม่รับรองหรือแนะนำกลยุทธ์หรือหลักทรัพย์ใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในไซต์นี้หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของไซต์นี้การตีกลับการตีความการตรวจสอบย้อนหลังการตรวจสอบย้อนกลับเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การพัฒนาระบบการค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยการสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์การค้าที่เกิดขึ้นในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลลัพธ์ที่ได้จะนำมาใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขาหาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีและได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริง und ทฤษฎีที่ว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ไม่ดีในอนาคตบทความนี้จะพิจารณาถึงสิ่งที่ใช้งานอยู่ เพื่อ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้รับและวิธีการที่จะนำไปใช้ Data และ Backtesting เครื่องมือสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าทางสถิติที่มีคุณค่าเกี่ยวกับระบบที่กำหนดบางสถิติ backtesting สากลรวมถึงกำไรหรือขาดทุนร้อยละกำไรสุทธิหรือสูญเสีย กรอบเวลา - วันที่ผ่าน ๆ กันซึ่งเกิดขึ้นในการทดสอบข้อมูลนักลงทุน - หุ้นที่รวมอยู่ใน backtest มาตรการการผันแปร - เปอร์เซ็นต์และ upside สูงสุดของค่าเฉลี่ย - เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยกำไรและค่าเฉลี่ยการสูญเสียเฉลี่ยบาร์ที่จัดขึ้นการเปิดรับ - ร้อยละของเงินลงทุนที่ลงทุนหรือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน - ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ - ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผลมาจากความเสี่ยงโดยปกติ backtesting ซอฟต์แวร์จะมีสองหน้าจอที่มีความสำคัญก่อนอื่นให้ผู้ประกอบการค้าสามารถปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับการทำ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้ประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาไปจนถึงค่าคอมมิชชั่นนี่คือตัวอย่างของหน้าจอดังกล่าวใน AmiBroker หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting ที่เกิดขึ้นจริง นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันบางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมในการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและ คุณลักษณะอื่น ๆ อีกมากมายขั้นสูง 10 บัญญัติมีหลายปัจจัยที่ผู้ค้าให้ความสำคัญกับเมื่อมี backtesting กลยุทธ์การซื้อขายนี่คือรายการของ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำในขณะที่ backtesting. Take คำนึงถึงแนวโน้มตลาดกว้างในกรอบเวลาที่ กลยุทธ์ที่กำหนดได้รับการทดสอบตัวอย่างเช่นถ้ากลยุทธ์มีการตรวจสอบย้อนกลับเฉพาะช่วงปี 2542-2543 เท่านั้นอาจไม่ได้ ดีในตลาดหมีมักเป็นความคิดที่ดีที่จะทำ backtest ในกรอบเวลาที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขตลาดต่างๆหลายประเภทคำนึงถึงจักรวาลที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ กับจักรวาล ประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจล้มเหลวในการทำดีในภาคต่างๆตามกฎทั่วไปถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทเฉพาะของหุ้น จำกัด จักรวาลประเภท แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่สำหรับการทดสอบ การวัดความว่องไวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้ประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกหลักประกันหากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่งผู้ค้าควรพยายามทำให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและเปิดใช้งานได้ การเข้าและออกของสต็อกที่ง่ายขึ้นจำนวนเฉลี่ยของบาร์ที่จัดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเฝ้าดูเมื่อพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่ รวมถึงค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสถิตินี้ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยที่จัดขึ้นสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมของคุณการเปิดรับแสงเป็นดาบสองคมการเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ กำไรที่สูงขึ้นหรือขาดทุนที่สูงขึ้นในขณะที่ความเสี่ยงที่ลดลงหมายถึงผลกำไรที่ลดลงหรือขาดทุนที่ลดลงอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงและเข้าออกได้ง่ายขึ้นโดยเฉลี่ย - สถิติการสูญเสียที่ได้รับรวมกับอัตราส่วนที่ชนะต่อการสูญเสียสามารถเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมและการจัดการเงินโดยใช้เทคนิคเช่นเคลลี่เกณฑ์การบริหารจัดการเงินโดยใช้ผู้ค้า Criterion ของเคลลี่สามารถใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่และลดค่าคอมมิชชันโดยการเพิ่ม กำไรเฉลี่ยและเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อการสูญเสียของพวกเขาอัตราผลตอบแทนรายปีมีความสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของระบบเทียบกับ o มีสถานที่ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียง แต่จะมองไปที่ผลตอบแทนรายปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้สามารถทำได้โดยการมองไปที่ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆก่อนระบบการซื้อขาย เป็นที่ยอมรับจะต้องมีประสิทธิภาพดีกว่าสถานที่การลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ความเสี่ยงเท่ากับหรือน้อยการปรับแต่งการทำรายการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโปรแกรม backtesting จำนวนมากมีการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นล็อตหรือเศษเล็กเศษน้อยขนาดเห็บขนาดความต้องการอัตราดอกเบี้ยอัตราการลื่นไถล, การปรับขนาดกฎกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดการทำงานต่อเนื่องและอื่น ๆ อีกมากมาย T o ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดในการทำ backtesting เป็นสิ่งสำคัญในการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานแบบสดๆการตรวจสอบบางครั้งอาจนำไปสู่ สิ่งที่เรียกว่า over-optimization นี่เป็นเงื่อนไขที่ผลการดำเนินงานได้รับการปรับให้เข้ากับอดีตอย่างมากจนไม่เป็นความจริงในอนาคต โดยทั่วไปแล้วควรใช้หลักเกณฑ์ที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกสต๊อกที่กำหนดเป้าหมายและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะกับขอบเขตที่ผู้สร้างไม่สามารถเข้าใจได้อีกแล้วการทำคำติชมไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด วัดประสิทธิภาพของระบบการค้าที่กำหนดบางครั้งยุทธศาสตร์ที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่สามารถทำผลงานได้ดีในอดีตผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคตให้แน่ใจว่าได้ทำการค้ากระดาษเป็นระบบที่ได้รับการตรวจสอบย้อนกลับไปแล้วก่อนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า กลยุทธ์นี้ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุปการทำ Backtesting เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบการซื้อขายหากสร้างและแปลความหมายอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคและทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่น กลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง Resources Tradecision - การพัฒนาระบบการซื้อขายระดับไฮเอนด์ AmiBroker - ระบบการซื้อขายงบประมาณ De velopment จำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้เพดานหนี้ได้รับการสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่คงอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของ การกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือน Nafsfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มใด ๆ ส่วนตัว ครัวเรือนและภาคผลประโยชน์ US Bureau of Labor. ตัวย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. แทนที่จะบอกให้คุณทราบถึงเครื่องมือหรือกระบวนการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการทำ backtesting ให้ฉันแทนมุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงเพื่อทำ backtest ที่น่าเชื่อถือนี่คือบางส่วนของปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการ เพื่อเก็บไว้ในใจเมื่อ backtesting หุ้นกลยุทธ์การซื้อขายข้อมูล overfitting นี่คือโดยไกลความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนส่วนใหญ่ในการแสวงหาการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ผล backtested งดงามเมื่อสร้างกลยุทธ์ถ้าคุณเริ่ม tweaking พารามิเตอร์ของคุณในทาง ที่มีผลตอบแทนสูงสุดจากนั้นกลยุทธ์ที่มักจะล้มเหลวอย่างน่าสังเวชในสภาพความเป็นอยู่มี 2 วิธีที่จะเอาชนะนี้ - ออกจากตัวอย่างการทดสอบและการสร้างกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับตรรกะมากกว่าโดย tweaking ใส่พารามิเตอร์กำลังมองไปข้างหน้าอคตินี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ ข้อมูลในการสร้างสัญญาณที่อาจไม่สามารถใช้ได้ ณ จุดนั้นในอดีตตัวอย่างเช่นหาก บริษัท สิ้นปีงบการเงินคือเดือนมีนาคมและคุณใช้ข้อมูลรายได้ของปีที่แล้วในวันที่ 1 เมษายนเป็นไปได้มากว่า บริษัท จะไม่ได้ประกาศว่าข้อมูลก่อนเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนที่จะส่งผลให้มองไปข้างหน้าลำเอียง Disurivorship อคตินี้เป็นหนึ่งในบรรดายากที่จะสังเกตเห็นความผิดพลาดสมมติว่าคุณ มีกลยุทธ์ที่เทรดจากรายการ 500 หุ้นขนาดเล็กตามตัวชี้วัดทางเทคนิคบางอย่างมีโอกาสที่หากคุณพยายามที่จะรับข้อมูลราคาย้อนหลัง 10 ปีสำหรับหุ้น 500 หุ้นเหล่านี้สำหรับการทำ backtesting ของคุณคุณจะไม่รวมข้อมูลทั้งหมด หุ้นที่ถูกเพิกถอนในช่วงระยะเวลา 10 ปีเมื่อคุณทดสอบกลยุทธ์ของคุณคุณจะไม่ถือว่าการค้าที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นที่ไม่ดีเหล่านั้นหากคุณได้ใช้กลยุทธ์นี้ในช่วงนั้นจริง มีจำนวนพารามิเตอร์ที่คุณต้องพิจารณาสำหรับการตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ Purely เน้นผลตอบแทนสามารถนำไปสู่ประเด็นสำคัญตัวอย่างเช่นถ้า Strategy A ให้ 10 ผลตอบแทนในช่วงเวลาหนึ่งที่มี drawdown สูงสุดของ -2 และกลยุทธ์ B ให้ผลตอบแทน 12 กับการเบิกของ -10 แล้ว B ไม่ชัดเจนกลยุทธ์ที่เหนือกว่ามีพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่น ๆ เช่น drawdown อัตราความสำเร็จอัตราส่วน sharpe ฯลฯ ผลกระทบต่อตลาดการทำธุรกรรม char เมื่อมองถึงความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การพิจารณาผลกระทบของตลาดที่เป็นไปได้ของการค้าและการคิดค่าบริการที่เกิดขึ้นคุณอาจถูกล่อลวงให้สร้างกลยุทธ์ที่จะซื้อหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำซึ่งมีแนวโน้มที่จะขายหุ้นปริมาณมาก ให้ผลตอบแทนพิเศษ แต่เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดเพื่อดำเนินกลยุทธ์นี้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ในหุ้นที่ไม่มีหลักประกันจะเลื่อนราคาที่คุณไม่ได้มีส่วนในการทดสอบของคุณนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมยังสามารถเปลี่ยนผลตอบแทนได้อย่างมากดังนั้นคุณจึงควรมอง ที่กำไรสุทธิข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลนี้ค่อนข้างคล้ายกับปัญหาการ overfitting ข้อมูลถ้าคุณทรมานข้อมูลนานพอที่จะสารภาพกับสิ่งนี้เป็นเรื่องตลกที่พบบ่อยในหมู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เชื่อว่าถ้าคุณใช้เวลามากพอคุณสามารถหารูปแบบ ในเกือบชุดข้อมูลใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องหมายความว่ารูปแบบนี้จะถูกต้องในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต Future. Fundamentals เป็นอย่างดีอาจเกิดขึ้นที่คุณพบว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจทำให้กลยุทธ์เดียวกันล้มเหลวในอนาคตเป็นที่ทราบกันดีว่าเกือบทุกกลยุทธ์ที่ดีต้องการให้มีการพัฒนาไปพร้อมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปกรอบเวลาสั้น ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทดสอบกลยุทธ์นี้ ระยะเวลานานพอสมควรและในการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่อาจดำเนินการได้ดีในตลาด bull แต่จะกวาดบัญชีธนาคารของคุณออกเป็นด้านข้างหรือตลาดหมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเมื่อ backtesting แต่ในที่สุดวิธีเดียวที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์จะทำงานได้ในสภาพที่มีชีวิตคือการทดสอบในสภาพที่มีชีวิต ความคิดเห็นที่ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Tauro Wealth มุมมองที่นำเสนอในที่นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นความมั่งคั่งของ Taro คือ บริษัท ด้านเทคโนโลยีด้านการเงิน Tauro Wealth ที่กำลังมองหาเพื่อแก้ปัญหาที่นักลงทุนรายย่อยเผชิญในอินเดียเราหวังว่า เพื่อให้การแก้ปัญหาการลงทุนระยะยาวครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายแบบเดิมคำถามที่เกี่ยวข้องคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนของ JAVIER Gonzalez ผู้จัดการกองทุน Oracle Fundation LP. Ed Seykota ใช้ C การเขียน backtesting ของคุณจาก stratch อาจทำงานได้มากขึ้น แต่จะให้ประโยชน์ที่ไม่มี คนอื่นกำลังเข้าถึงสัญญาณของคุณซอฟต์แวร์บางเครื่องสื่อสารเพื่อปรับปรุงและสิ่งที่ไม่กลับไปที่ mothership และโบรกเกอร์อาจสิ้นสุดการรู้กลยุทธ์ของคุณและการซื้อขายกับพวกเขาขึ้นอยู่กับขอบฟ้าเวลาของคุณและหยุดนี้อาจไม่ได้เป็นปัญหาหากคุณกำหนด ในการใช้ภาษาที่ง่ายกว่าภาษา C ลองใช้ open one ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เพื่อที่คุณจะไม่ได้รับการยอมรับจาก บริษัท ซอฟต์แวร์ trading. c ผู้ประกอบการด้านการค้าตราสารอนุพันธ์ของ Cabe Hurley Trader อาศัยอยู่ใน NYC. There ค่อนข้างมีโบรกเกอร์เพียงไม่กี่แห่งที่ให้ backtesting แก่ลูกค้าในฐานะส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ของพวกเขาอย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ไม่ใช่กล่องดำในแง่ที่ว่าคุณไม่ทราบว่าการคำนวณเป็นอย่างไร done. Next มี backtesters ฟรีออนไลน์ แต่ IMO คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่าย for. Standalone ซอฟต์แวร์สามารถวิจัยได้ที่ Backtesting Software. The รายการรวม backtesting ซอฟต์แวร์รวมอยู่ใน บริษัท นายหน้าซื้อขายตราสาร s แต่ยังมีซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนหากคุณ re trading สำหรับการใช้ชีวิตของคุณเองเงินหรือคนอื่น s ของฉันชอบใช้ stand alone software. Hope ที่ s helpful. Rimantas Petrauskas การสร้างกลยุทธ์ algorithmic ตั้งแต่ 2008 ผู้ร่วมก่อตั้งของ Autotrading Academy ฉันมี backtested หลายพันกลยุทธ์การค้าส่วนใหญ่สำหรับโฟ ตลาด แต่ฉันคิดว่ามันยังคงเกี่ยวข้องกับการเพิ่มคำตอบของฉันนี่ฉันจะบอกว่า backtest เป็นเพียงหนึ่งชิ้นส่วนของปริศนาไม่ต้องพึ่งพาผลการทดสอบเพียง backtest คุณต้องเรียกใช้นับร้อย ของ backtests เพื่อสุ่มกระจายขนาดและจำลอง slippage ระหว่าง backtest นี้จะบอกคุณว่ากลยุทธ์ของคุณทำงานเมื่อมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่คุณได้ตามปกติในระหว่างการซื้อขายสดดังนั้นตามที่คุณเห็นมันสำคัญในการเรียกใช้การแพร่กระจายที่มีตัวแปร การแพร่กระจายที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติติ๊กประวัติถ้าคุณใช้การแพร่กระจายคงที่ผลการทดสอบ backtest ของคุณอาจจะไม่ถูกต้องที่ฉันมักจะใช้ MetaTrader 4 สำหรับ backtesting กลยุทธ์เดียวและ StrategyQuant เพื่อ backtest หลายพันคนดังนั้นเมื่อ MT4 ฉันมักจะใช้เพิ่มเติม เครื่องมือที่เรียกว่า Tick Data Suite เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีการแพร่กระจายของตัวแปรและมีคุณภาพย้อนหลัง 99 บทคุณสามารถค้นหาขั้นตอนโดยละเอียดได้จากขั้นตอนการสอน MT4 backtesting ที่นี่ในหน้านี้ส่วนใหญ่จะทำงานกับคู่สกุลเงินของ Forex แต่คุณสามารถแลกเปลี่ยน CFD กับหุ้น